課程大綱

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世新大學九十九學年度第二學期課程大綱 Course Description Second 2011

科目名稱
Course Title

財務工程導論
Introduction to Financial Engineering

課程簡碼
Course No.

FIN-301-01-A1

開課系級
Dept

財金三甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

連育民

扣考規定
Attendance Policy

自定時數：缺課達 9 小時發布預警達 12 小時執行扣考
Personal Attendance Policy

中文課程概要
Chinese Course Description

選擇權評價之理論及數值方法之介紹，如Black-Scholes評價公式、有限差分法及二元、三元樹評價模型等。介紹微笑波幅現象、交易策略、希臘字母敏感度分析及其應用及涉險值等。利用Malab做運算及金融模擬運算系統做類實況模擬操作。

英文課程概要
English Course Description

Introducing the theory and methodology of option pricing, such as Black-Scholes, methods of finite difference, binomial and trinomial trees. Moreover, we introduce volatility smile, trading policies, the sensitivity analysis of Greek, Value at Risk, and some application. We apply Matlab to simulate practical situations.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

熟悉財務工程基本理論與MATLAB軟體在金融計算上的應用

授課方式
Approach to Instruction

課堂講授

成績評定
Grading

平時(出席狀況、作業及MATLAB程式撰寫：40%)，期中考(30%)，期末報告(30%)

參考書目
Textbooks and References

(1) 陳凌鶴、蔡蒔銓與曾盟雅 (2010)，“財務工程：實務與個案探討”，證基會。
(2) 陳威光 (2010)，“衍生性商品：選擇權、期貨、交換與風險管理”，智勝文化。

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(2/13~2/19)

開學(停課)

2(2/20~2/26)

財務工程與MATLAB軟體簡介

3(2/27~3/05)

金融市場動態

4(3/06~3/12)

股價變動過程

5(3/13~3/19)

Black-Scholes選擇權評價模型

6(3/20~3/26)

買賣權平價關係與希臘符號

7(3/27~4/02)

Merton選擇權評價模型

8(4/03~4/09)

世新週(停課)

9(4/10~4/16)

新奇選擇權

10(4/17~4/23)

期中考試

11(4/24~4/30)

衍生性商品

12(5/01~5/07)

應用MATLAB於圖形繪製

13(5/08~5/14)

應用MATLAB於選擇權評價

14(5/15~5/21)

蒙地卡羅模擬法

15(5/22~5/28)

金融專題研討(I)

16(5/29~6/04)

金融專題研討(II)

17(6/05~6/11)

金融專題研討(III)

18(6/12~6/18)

金融專題研討(IV)

19(6/19~6/25)

期末報告

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