課程大綱

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世新大學九十五學年度第一學期課程大綱 Course Description First 2006

科目名稱
Course Title

財務風險管理
Financial Risk Management

課程簡碼
Course No.

FIN-404-01-A1

開課系級
Dept

財金四甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

王仁宏

扣考規定
Attendance Policy

校定時數：缺課達 14 小時發布預警達 18 小時執行扣考
University Attendance policy

中文課程概要
Chinese Course Description

本課程引導同學熟悉財務風險管理，特別著重當前最受重視的 VaR (value at risk) 風險評量方法。將藉助銀行風險管理的例子來說明管理市場風險與信用風險的原理與方法。雖然以銀行為例，其原理是一般性的，適用於所有企業的風險管理。

英文課程概要
English Course Description

This course guides students to be familiar with financial risk management, with a special emphasis on Value-at-Risk, the approach of risk pricing, which attracts most attention recently. It would interpret the principles and methods about the management of market and credit risk by the example of banking risk management. Although it cites bank cases to explain risk management, the principles are general that can be applied to all enterprises.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

本課程引導同學熟悉財務風險管理，特別著重當前最受重視的 VaR (value at risk) 市場風險評量方法以及信用風險衡量
。我們將藉助銀行風險管理的主題來提供具體的例子。然而，課程所涵蓋的原理與方法是一般性的，適用於所有的企業風險管理。
本課程將著重培養課堂討論的習慣。非常歡迎同學們隨時提問並共同討論。同學們將被引導去思考所有提到的概念與原理。希望同學們日愈採取批判思考的立場。

授課方式
Approach to Instruction

課堂講授與問答討論並重

成績評定
Grading

期中作業 30%，期末作業 30%，期末報告 40%。
[注意：堂堂點名；遲到視同未到；課堂講話被點3次者視同未到；未到超過15堂者扣考]

參考書目
Textbooks and References

教科書：陳達新，周恆志著，財務風險管理--工具、衡量與未來發展，雙葉

參考書目: Chris Marrison, The fundamentals of risk measurement, 2002, McGraw-Hill (新月).

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(9/17~9/23)

Overviews

2(9/24~9/30)

Basics: economic capital and RAROC

3(10/01~10/07)

Market risks (1): measurements

4(10/08~10/14)

Market risks (2): VaR

5(10/15~10/21)

Market risks (3): VaR contribution

6(10/22~10/28)

Market risks (4): testing VaR results

7(10/29~11/04)

Market risks (5): limitations of VaR

8(11/05~11/11)

期中作業：VaR

9(11/12~11/18)

Credit risks (1) measurements 1

10(11/19~11/25)

Credit risks (2): measurements 2

11(11/26~12/02)

Credit risks (3):

12(12/03~12/09)

Basel accords

13(12/10~12/16)

Operational risks

14(12/17~12/23)

期末作業: Credit risk measurement

15(12/24~12/30)

期末報告 (1)

16(12/31~1/06)

期末報告 (2)

17(1/07~1/13)

期末報告 (3)

18(1/14~1/20)

期末報告 (4)

19(1/21~1/27)

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