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世 新 大 學九十七學年度第一學期 課程大綱 Course Description First 2008
科目名稱
Course Title
期貨與選擇權
Futures and Options
課程簡碼
Course No.
FIN-309-02-A1
開課系級
Dept
財金三乙
學分數
Credit(s)
3
時數
Hour(s)
3
選別
Required or Elective
4-系必
開課別
Duration
半年 第一學期
授課教師
Instructor
陳芬英
扣考規定
Attendance Policy
校定時數:缺課達 14 小時發布預警 達 18 小時執行扣考
University Attendance policy
中文課程概要
Chinese Course Description
認識衍生性金融商品之種類及功能。期貨之避險、投機及套利操作策略。選擇權之介紹、基本模型之評價、避險及交易策略。介紹股價指數、外匯、期貨及利率選擇權之功能。利用金融模擬運算系統做類實況模擬,進一步了解衍生性金融商品之操作。
英文課程概要
English Course Description
Reorganize the sort and functioning of derivative securities. Presenting the operating device for the hedge and speculation of futures; the introduction, pricing models, and trading tactic of options; the functions of stock indexes, exchange, futures, and interest options. Simulate the practical situation by the financial simulation system, and understand the operations of derivative securities.
基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency
核心能力
核心能力說明
基礎理論能力
1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力
1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力
1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力
1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力
1.能與財金相關領域的專業人員,交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士,就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度
1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害
『註:該課程之核心能力以紅色表示.』
教學目標
Course Objectives
使學生了解期貨與選擇權的基本理論,並配合Matlab程式設計進一步了解衍生性金融商品之評價與避險。
授課方式
Approach to Instruction
課堂講解與財金系統演練
成績評定
Grading
平常40%(財金模擬交易15%,出缺席10%,作業15%),期中考30%,期末考30%
參考書目
Textbooks and References
主要用書:
期貨選擇權入門經典,黃昱程,華泰
期貨選擇權,謝劍平,智勝
期貨選擇權,廖四郎、王昭文,新陸
週次
Week
進 度 內 容
Syllabus
1
(9/07~9/13)
Introduction
2
(9/14~9/20)
future price and tradind strategy
3
(9/21~9/27)
future price and tradind strategy
4
(9/28~10/04)
interest rate futures
5
(10/05~10/11)
foreign exchange futures
6
(10/12~10/18)
option price and payoff
7
(10/19~10/25)
option price and payoff
8
(10/26~11/01)
Hedging
9
(11/02~11/08)
Hedging
10
(11/09~11/15)
Midterm
11
(11/16~11/22)
Black-Scholes and option price
12
(11/23~11/29)
Black-Scholes and option price
13
(11/30~12/06)
Trading strategy of options
14
(12/07~12/13)
Trading strategy of options
15
(12/14~12/20)
put-call parity
16
(12/21~12/27)
put-call parity
17
(12/28~1/03)
put-call parity
18
(1/04~1/10)
final term
19
(1/11~1/17)
20
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